@article { author = {Mohammadi, M. and Mohammadi, H. and Fakari, B.}, title = {The Impact of Macroeconomic Variables on the Volatility of Agricultural Prices in the Iran Mercantile Exchange (The Case of Barley)}, journal = {Agricultural Economics and Development}, volume = {24}, number = {3}, pages = {1-23}, year = {2016}, publisher = {Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI)}, issn = {1022-4211}, eissn = {2645-6443}, doi = {10.30490/aead.2016.59041}, abstract = {Iran Mercantile Exchange begins in 2007 in order to reduce market inefficiencies for agricultural products to the market place and one of its objectives is to control price fluctuations of agricultural products. The aim of this study was to evaluate fluctuations in prices of agricultural products in the Iran Mercantile Exchange by using vector autoregressive (VAR) and GARCH models. This study analyses and compares the price volatility of barley in Iran Mercantile Exchange by the domestic traditional market and the Chicago Mercantile Exchange. The results show more fluctuations in barley prices in Iran Mercantile Exchange compared with the Chicago Mercantile Exchange. The changes of crude oil prices and exchange rate caused significant changes on barley prices in Mercantile Exchange is Iran.JEL Classification: E31, Q11, Q13Keywords: Exchange rate, Oil Price, Iran Mercantile Exchange, GARCH, VAR, Impulse Response Function, Variance Decomposition}, keywords = {}, title_fa = {تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی)}, abstract_fa = {بورس‌کالای ایران از سال 1386، در جهت کاهش ناکارآمدی‌های بازار محصولات کشاورزی، شروع به فعالیت کرده و یکی از اهداف آن، کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی نوسانات قیمت یکی از محصولات کشاورزی در بورس‌کالای ایران با استفاده از روش‏های خودتوضیح‌برداری(VAR) و خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) و بررسی تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان روی آن است. به این منظور، ابتدا نوسانات قیمت یکی از این محصولات یعنی جو دامی با در نظر گرفتن برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (از جمله نرخ ارز و قیمت نفت) و سپس با مقایسه بازار کالایی بورس شیکاگو، کارایی بازار بورس کالا در ایران در مورد این محصول بررسی شده است. نتایج نشان داد که نوسانات قیمت جو در بازار بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران و بورس‌کالای شیکاگو بیشتر است که این موضوع منعکس‌کننده پایین بودن درجه کارایی بازار بورس کالای ایران است. در ضمن تغییرات قیمت نفت خام و نرخ ارز اثرات معنی‌داری روی تغییرات قیمت جودامی در بورس‌کالای ایران داشته‌اند.طبقه‌بندی JEL: E31، Q11، Q13}, keywords_fa = {بورس کالای ایران,نرخ ارز,قیمت نفت,GARCH,VAR,تابع واکنش ضربه‌ای‌,تجزیه واریانس}, url = {http://aead.agri-peri.ac.ir/article_59041.html}, eprint = {http://aead.agri-peri.ac.ir/article_59041_c6ba1a1a9cd669b9b4b763bb91f1aa1c.pdf} }