تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران

نویسندگان

چکیده

آگاهی از ریشه نوسان‏های قیمت محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان در دستیابی به سطح درآمد مطمئن و پایدار کمک می‏کند. در این مطالعه تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر ایجاد نوسان‏های قیمت ذرت دانه‌ای با به‏کارگیری الگوهای اقتصادسنجی و با بهره‏گیری از آمار و اطلاعات سالانه مربوط به دوره زمانی 1371 -88 شناسایی شود. نتایج نشان داد که نوسان‏ها در واردات ذرت، در قیمت‌های جهانی ذرت، در قیمت گوشت مرغ و در نرخ ارز اثر معنی‏داری بر ریسک قیمت ذرت در بازار داخلی دارند. نوسان‏های نرخ ارز به‏صورت غیرهم‏جهت و نوسان‏ها در کمیت سایر عوامل به‏صورت هم‏جهت با نوسان‏های قیمت ذرت است. بزرگ‏ترین و کوچک‏ترین اثر به ترتیب مربوط به نوسان‏های قیمت‌های جهانی و نوسان‏های مقدار واردات است. برهمین اساس، یک ریال افزایش (کاهش) قیمت جهانی ذرت نسبت به میانگین بلندمدت آن، منجر به افزایش (کاهش) 81/0 ریال قیمت ذرت در بازار داخلی می‏شود. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سیاست قیمت تضمینی ذرت در کاهش ریسک قیمتی این محصول در بازار داخلی کارآمد نیست. لذا تجدید نظر در نظام تعیین قیمت تضمینی و تقویت بورس کالایی در این زمینه توصیه می شود.

طبقه‏بندی JEL: D81، G32

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Factors Affecting Price Risk of Corn in Iran

نویسندگان [English]

  • H. Salami
  • M. Tahami Pour
چکیده [English]

Knowledge of the origin of price fluctuations of agricultural products helps producers to achieve a reliable and stable level of income. In this study, we attempted to specify factors affecting corn price fluctuation using classical econometric models and annual data over 1992-2009 period. Results revealed that changes in import volume and world price of corn, price of broiler, and exchange rate fluctuations have significant impacts on the price risk of domestic corn. Fluctuations in exchange rates have negative while fluctuations in the other variables have positive effect on corn price volatility. The largest impact comes from the world price and smallest effect from import volume fluctuations. Accordingly, a one Rial increase (decrease) in the world price of corn relative to its long-run average, results in an increase (decrease) of 0.81 Rial in corn price in the domestic market. In addition, results indicate that the policy of guaranteed price has not been effective in reducing risk in the market price of this commodity. Thus, revise in the setting guaranteed price, and a more developed commodity exchanges mechanism is recommended.

JEL Classification: D81, G32

Keywords:
Corn, Price Risk, Econometric Models, Iran